Panorama des risques bancaires et leur règlementation au sein de l’UE [FOR-RISQ]
Formation
Panorama des risques bancaires et leur règlementation au sein de l’UE
Cette formation vise à donner une culture générale des risques bancaires et des contraintes règlementaires qui s’y rattachent au niveau des établissements de l’UE, notamment dans le cadre des règlements et autres textes d’application des directives du Comité de Bâle. Elle couvre le panorama des différentes natures de risques (crédit, marché, opérationnel, les risques de bilan, les risques ESG), expose leurs enjeux en se fondant sur des exemples, détaille les ratios règlementaires associés et leur évolution jusqu’à la finalisation de Bâle III (CRR3/CRD6).
Vous souhaitez postuler à une mission de chef de PMO, chef de projet, product owner, business analyst, développeur, intégrateur de progiciel, au sein des fonctions support Risques / Finance ou DSI et obtenir le socle de connaissances fonctionnelles de base.
Référence
FOR-RISQ
Durée
3 jours
Tarif (H.T.)
2700 €
Dates de session
Inscrivez-vous à la date de votre choix pour participer à l'une de nos sessions dans l'année.
Du 29 au 31 mai 2024
Du 02 au 04 octobre 2024
Nous contacter pour d’autres dates : contact@formation-forest.com
Objectifs pédagogiques
Cette formation vise à renforcer les compétences de consultants intervenant sur le périmètre des Risques au sein d’institutions financières.
Profil participants
PMO, chef de projet, product owner ou encore consultant en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage / Business analyst intervenant dans le domaine des risques dans la banque. Développeur informatique, intégrateur de logiciels, chef de projet IT technique ou fonctionnel.
Pré-requis
Disposer d’une culture financière et bancaire de base, soit acquise par la voie académique, soit encore au travers d’expériences professionnelles dans le secteur.
Programme de formation
Évaluation des acquis
1.
Introduction :
- Comprendre l’intérêt des fonds propres et le but de la règlementation bâloise
- De Bâle I à Bâle III
- Bâle III
- CRR2
- Finalisation de Bâle III (ou Bâle IV)
- CRR3
2.
Pilier 1 – Panorama des ratios à respecter
- En synthèse
3.
Pilier 1 – Fonds propres
- CET1
- AT1
- T2
- Hiérarchie de créancier de bail in
- Synthèse
- P2R & P2G
- P2R
- Coussins de fonds propres
- P2R & P2G
- Output floor
4.
Pilier 1 – Ratio de levier
- Principes généraux et définition
- Ratio de levier
- Exercices
5.
Pilier 1 – Ratios de liquidité
- Ratio LCR
- Ratio NSFR
6.
Pilier 1 – Risque de crédit
- Approche standard du risque de crédit
- Les principales modifications de l’approche standard
- CCF
- Expositions sur dettes subordonnées et expositions sur actions
- Expositions sur les établissements
- Expositions sur les entreprises
- Expositions sur financements spécialisés
- Expositions sur la clientèle de détail
- Expositions sur immobilier
- Techniques d’atténuation du risque de crédit
- Approche IRB du risque de crédit
- Evolution méthode IRB
7.
Pilier 1 – Grands risques et risque de concentration
- Définition et fonds propres éligibles
- Évolutions CRR2
8.
Pilier 1 – Risque opérationnel
- Catégories de risque bâloise
- Risque opérationnel
- La nouvelle approche standard SMA
- Renforcement du dispositif de gestion du risque opérationnel et de col. des pertes
9.
Pilier 1 – Risque de marché
- Définition
- Présentation générale FRTB
- FRTB
10.
Pilier 1 – Risque CVA
- Principes généraux
- Approche standard
- Approche de base
- Approche standard simplifiée et SA-CCR simplifiée
11.
Pilier 1 & 2 – Ratios TLAC & MREL
- Comment gérer la faillite d’une banque ?
- Union Bancaire européenne
- Mécanisme de bail in : BRRD
- TLAC
- MREL
- Vision cible Ratios TLAC et MREL
12.
Pilier 2 – La surveillance prudentielle
- SREP: Supervisory Review Evaluation Process
- Processus global ICAAP
- Définition et objectifs des stress tests
- Stress tests – Utilité et Principaux types de stress tests
- Reverse Stress tests
13.
Pilier 2 – Risque de taux d’intérêt du portefeuille bancaire
- Origine et effets du risque de taux
- Première mesure du risque de taux le gap de taux
- Dispositif réglementaire relatif au risque de taux
14.
Pilier 3 – Informations financières sur la gestion des risques
- Principes généraux
- Informations à publier
- Réforme CRR2 du pilier 3
- Principes généraux du nouveau pilier III
- Nouvelles informations à publier
15.
Risque ESG
- Définition du risque ESG
- Effet domino d’amplification du risque ESG sur les autres risques
- Modalités du traitement du risque ESG
16.
Les risques de bilan / l’ALM
- Introduction aux fonctions et indicateurs ALM
- La modélisation du bilan
- La modélisation des taux
- Les TCI, la planification ALM
- Les indicateurs ALM
Des questions ?
Moyens et méthodes pédagogiques
La formation sera proposée en présentiel (salle de cours en présence du formateur), dans le centre de Paris (station RER A Auber, M3 Quatre Septembre).
Le nombre de stagiaires peut varier de 3 à 5 personnes, ce qui facilite le suivi permanent et la proximité avec chaque stagiaire.
Chaque stagiaire dispose d’un support de cours et/ou un manuel de référence au format numérique. Pour une meilleure assimilation, le formateur alterne tout au long de la journée les exposés théoriques, les cas d’école, des quizz permettant l’interaction avec les intervenants et l’assimilation des concepts présentés.
La formation est animée par un professionnel du conseil en management auprès de grands comptes bancaires, dont le parcours est émaillé de plusieurs projets de transformation des fonctions risques et finance.
Evaluation des acquis
Suivi d’exécution : Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.En fin de formation
• Questionnaire de validation des acquis.
• Questionnaire de satisfaction, qui nous sert à savoir si vous avez apprécié la formation et à connaitre les points à améliorer.